Statistical Arbitrage – Correlation vs Cointegration

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Informe de Mercados 31 de Enero El inversor despistado El sector financiero y aledaños desde mi perspectiva. Seguros Magazine La actualidad del mundo del seguro. Dentro de BME, hay un órgano rector que se encarga de la composición del IBEX 35, y de forma periódica se reunen para decidir si hay empresas que salen del índice o que entran a formar parte del IBEX En esta tabla podéis ver los resultados obtenidos.

Acciones del IBEX35 en tiempo real

Dejar un trabajo estable, para vivir del Forex. Una de las grandes motivaciones que tienen los que quieren vivir del Forex, es dejar un trabajo que no les apasiona y en el que se ven atrapados. El Trading ofrece promesas de libertad, que no te las puede dar ninguna otra actividad.

Hola Paco, Muy buen comentario. Dices que es lógico que la correlación entre BBVA y Santander sea alta al tratarse de empresas del mismo sector. Podrias explicar un poco como has realizado este estudio? Que herramientas has usado, de donde has sacado los historicos etc Para ayudar un poco al resto a hacer estudios similares?

Me ha parecido interesantisimo! Estoy de acuerdo con la idea. Muchas veces descorrelaciones con el índice terminan con el valor fuera del mismo.

Formar parte del índice puede tener también una lectura cualitativa. Por eso ayer insistía en la idea de las correlaciones sectoriales. Disculpa la pregunta si es que ya lo has comentado alguna vez y no me he dado cuenta.

Yo la verdad, no he encontrado mejor herramienta para cuantificar la posibilidad de no llegar al objetivo mínimo de rentabilidad prevista, que esta. Saludos y sinceras gracias por tus artículos EnroCAT.

Hola Caza gangas, Yo entiendo que esa correlación también tiene que deberse al peso que cada eléctrica tiene en el Ibex, y que aunque se trata de electricas grandes, el tamaño no es del todo igual entre cada una de ellas.

Por lo menos es lo que yo entiendo Otra posibilidad es que "nuestra lógica" sea errónea. Lo ignoro pero la economía española no es un libre mercado sino una economía de cortijo en la que las decisiones clave que afectan a los resultados de las empresas son simples prebendas otorgadas por el señorito del cortijo. Entiendo que haya gente que use métodos cuantitativos a la hora de invertir, pero yo lo sigo sin ver.

Moviéndonos en un entorno de incertidumbre total, donde no sabemos si el mundo se va acabar mañana o pasado, no entiendo cómo se puede diversificar el riesgo de que una empresa se vaya al traste o no, o que un sector se hunda en la miseria. Con esto no quiero tirar o desprestigiar tus dos artículos, los cuales cabe decir explican muy bien la teoría de carteras. Es solo mi opinión personal y entiendo que haya gente que le vea a esto utilidad.

Yo personalmente no se la veo. Primero gracias a todos por vuestros comentarios, ya que este tipo de debates son los que enriquecen de verdad un blog.

En mi opinión, la baja correlación entre estas empresas del mismo sectos ha sido debido a los movimientos corporativos que han influenciado mucho los movimientos en las empresas cotizadas de este sector. Estos movimientos corporativos no se han dado a la vez, por lo tanto el movimiento ha tenido una baja correlación. Los datos los he sacado de Datastream, que es una base de datos de la empresa Thomson Financial a la que tenemos acceso en la escuela de negocios.

Una vez tomadas las series temporales de precios mesuales de estas compañías, he convertido los datos de precios a datos de retornos mensuales. De esta manera convertimos la serie temporal en estacionaria. Responderé a tu duda de una manera extensa con mi próximo artículo.

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